Optimizar Las Estrategias De Negociación Mediante Excel Y Consejos Para La Buena Práctica

Optimizar las estrategias de negociación mediante Excel y Consejos para la buena práctica Cómo Backtest una estrategia de comercio con Excel ¿Quieres mejorar tus habilidades comerciales y rentabilidad? Tengo un nuevo curso disponible a través de la Amazon Kindle Store. El curso le mostrará cómo programar sus propios modelos de Backtest de Excel. Videos anteriores en esta serie En esta serie de videos he mostrado cómo construir un modelo básico de backtesting que podemos usar en cualquier dato histórico de precios. Luego he mostrado cómo podemos agregar funciones adicionales al modelo como un filtro EMA y luego una parada-pérdida ATR. Usted puede ver la primera de estas series de videos en la publicación Una manera fácil de utilizar Excel para Backtest una estrategia de comercio. Los siguientes videos construyeron un modelo un poco más complicado para probar una estrategia comercial basada en el indicador MACD. En este modelo tenemos mucho más control sobre el backtest y somos capaces de alterar el tamaño de nuestra posición comercial como un porcentaje de nuestro capital. El primero de estos videos se puede encontrar en Cómo backtest una estrategia de comercio MACD. En este video actual, que se muestra a continuación, hago uso de una de las funciones integradas de Excel llamado Scenario Manager. Podemos utilizar esta función para probar rápidamente una serie de entradas diferentes en nuestra estrategia comercial. Consejos sobre las mejores prácticas para optimizar las estrategias de negociación La optimización es una herramienta poderosa que puede incluso hacer que las malas estrategias comerciales se vean bien. Los sistemas que dan resultados sorprendentes en datos históricos pueden ser no rentables cuando se negocian en tiempo real. Los siguientes consejos proporcionan una guía Evite la tentación de sobre-optimizar o ajustar la curva de sus resultados. Si una estrategia comercial es rentable con una amplia gama de insumos esto es generalmente lo suficientemente bueno. Los datos históricos nunca se corresponden exactamente con los datos en tiempo real. No establezca los incrementos de optimización demasiado bajos. Una estrategia de negociación que no es rentable con un correo electrónico de 27 periodos no será rentable utilizando un correo electrónico de 28 periodos. Elija una estrategia que sea rentable con un ema de 20 y 30. Pruebe una variable a la vez. Comprender cómo cada variable está afectando los resultados antes de combinarlos. Usa el sentido común. Si el proceso de optimización está dando resultados ilógicos asumir que hay un problema con el proceso. Abra un gráfico de los datos e ir a través del comercio por el comercio, si es necesario. Por lo general, será un problema con los insumos, de vez en cuando se desarrollará una nueva estrategia útil. Tenga cuidado de comprobar que sus entradas no son juegos del sistema para dar resultados poco fiables. Por ejemplo, si usted está probando en el marco de tiempo diario y usando una parada-pérdida y toma beneficio de 1 x ATR para cada uno, habrá ciertos días en que ambos serán golpeados. Sin embargo, los datos históricos no serán capaces de decir cuál fue golpeado primero y su modelo dará los resultados basados ​​en lo que le dijiste que compruebe primero. Si desea probar paradas más estrictas, entonces necesita usar datos históricos en un período de tiempo inferior. Si tiene algún comentario sobre el video o consejos de backtesting, por favor, no dude en comentar a continuación para comenzar la discusión.