Benjamin Heelan (ver perfil) Informacion del archivo Descripción Esta caja de herramientas permite al usuario volver a probar estrategias comerciales en el FTSE100. Una vez que se ha programado la estrategia en las siguientes medidas para evaluar el desempeño de la estrategia. Durante el horizonte de negociación - Volatilidad anualizada = volatilidad de la tasa de rendimiento durante El horizonte comercial - SR = tasa de retorno ajustada al riesgo (Sharpe Ratio) durante El horizonte comercial - p_in = proporción de en los períodos de mercado a la totalidad horizonte comercial - NumOfTrades = número de operaciones ejecutadas durante la negociación Cada estrategia se implementa utilizando una política de negociación larga solamente. Esto se utiliza para que el rendimiento de la estrategia pueda compararse eficazmente con una estrategia de compra y retención de referencia. El benchmark es el FTSE100, comprado el 1-Ene-2001, y se mantuvo hasta el 31-Dec-2010. Esto permite que todas las estrategias sean comparadas en términos de señales comerciales solamente. Simple_Moving_Average_Algorithm. m ofrece un ejemplo básico, que demuestra la implementación de una estrategia y cómo se calcula el rendimiento. Estará agregando indicadores técnicos a su debido tiempo.
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